Séries de Tempo (pós-graduação)

Aqui você encontrará a ementa, lista de exercícios, notas de aula e outros arquivos e informações para a disciplina de Séries de Tempo, ministrada para os cursos de Mestrado e Doutorado em Economia da Universidade Federal de Pelotas.

Ao clicar no título você acessará o PDF de cada arquivo. Os ícones a direita são links para o diretório dos arquivos no Github (), o documento em R Markdown que gerou o pdf da aula (), e o arquivo PDF da aula acessado pelo Github ().

• Ementa
  Descrição: Programa da disciplina de Séries de Tempo.      
• Aula 1 - Conceitos introdutórios
  Descrição: Processo estocástico, estacionariedade, ergodicidade e ruído branco.      
• Aula 2 - Sazonalidade e tendência
  Descrição: Gráficos, sazonalidade, tendência, diferenciação e testes de hipótese.      
• Aula 3 - Processos lineares estacionários
  Descrição: Modelos ARMA, critérios de identificação, operador de lag e invertibilidade.      
• Aula 4 - Processos não estacionários e raíz unitária
  Descrição: Passeio aleatório, processos com tendência, testes de raíz unitária.      
• Aula 5 - Modelos ARIMA
  Descrição: Metodologia de Box-Jenkins, estimação, diagnóstico e previsão.      
• Aula 6 - Outros modelos univariados
  Descrição: Outros modelos de previsão, validação cruzada, medidas de performance.      
• Aula 7 - Modelos multivariados
  Descrição: Regressão linear com séries de tempo, modelos ADL, modelos ECM.      
• Aula 8 - Modelos vetoriais autorregressivos
  Descrição: Modelos VAR, causalidade de Granger, funções de impulso-resposta.      
• Aula 9 - Cointegração e Modelos VEC
  Descrição: Regressão espúria, cointegração, modelos VEC.