Séries de Tempo (pós-graduação)
Aqui você encontrará a ementa, lista de exercícios, notas de aula e outros arquivos e informações para a disciplina de Séries de Tempo, ministrada para os cursos de Mestrado e Doutorado em Economia da Universidade Federal de Pelotas.
Ao clicar no título você acessará o material principal de cada item. Os ícones à direita são links para o diretório dos arquivos no Github (), o arquivo-fonte em R Markdown () ou HTML (), quando disponível, e o arquivo PDF, quando disponível ().
- Ementa Programa da disciplina de Séries de Tempo.
- Aula 1 Conceitos introdutórios Processo estocástico, estacionariedade, ergodicidade e ruído branco.
- Aula 2 Sazonalidade e tendência Gráficos, sazonalidade, tendência, diferenciação e testes de hipótese.
- Aula 3 Processos lineares estacionários Modelos ARMA, critérios de identificação, operador de lag e invertibilidade.
- Aula 4 Processos não estacionários e raíz unitária Passeio aleatório, processos com tendência, testes de raíz unitária.
- Aula 5 Modelos ARIMA Metodologia de Box-Jenkins, estimação, diagnóstico e previsão.
- Aula 6 Outros modelos univariados Outros modelos de previsão, validação cruzada, medidas de performance.
- Aula 7 Modelos multivariados Regressão linear com séries de tempo, modelos ADL, modelos ECM.
- Aula 8 Modelos vetoriais autorregressivos Modelos VAR, causalidade de Granger, funções de impulso-resposta.
- Aula 9 Cointegração e Modelos VEC Regressão espúria, cointegração, modelos VEC.